最大回撤率
订阅
最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一个重要的风险指标。保守收益率＝净利润率－最大回撤率。最大回撤与前期高点的比值,是非常重要的风险指标,对于量化交易模型的风险度量而言,该指标比波动率还重要。
什么是最大回撤率
最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一个重要的风险指标。
最大回撤率的内容
保守收益率＝净利润率－最大回撤率。
最大回撤与前期高点的比值,是非常重要的风险指标,对于量化交易模型的风险度量而言,该指标比波动率还重要。
免责声明：本内容来源于第三方作者授权、网友推荐或互联网整理，旨在为广大用户提供学习与参考之用。所有文本和图片版权归原创网站或作者本人所有，其观点并不代表本站立场。如有任何版权侵犯或转载不当之情况，请您通过400-62-96871或关注我们的公众号与我们取得联系，我们将尽快进行相关处理与修改。感谢您的理解与支持！
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~